中证500指数多头增仓

2017年08月16日 16:00:34 来源:东方财富

  本周以来,三组期指呈现反弹格局,指数强弱变换较快,从周二收盘来看,IF、IH和IC加权指数分别上涨0.23%、0.57%和0.19%,对应的现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别上涨0.31%、0.53%和0.35%,现货指数表现偏强。从9月合约贴水幅度来看,IF、IH和IC合约贴水幅度分别为0.69%、0.04%和1.13%,除IH合约贴水幅度明显收窄外,其余两组期指贴水幅度无明显变化,市场流动性无明显变化。

  三组期指总成交量减少幅度大,而持仓量微幅增加。其中,总成交量减少1449手至42893手,总持仓量仅增加39手至95094手。具体来看,IF合约持仓量增加236手,IH和IC合约持仓分别减少187手和10手,IC成交量大幅减少1081手至14418手,IF合约减少799手,IH合约则增加431手,IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.40、0.52、0.46,显示IH指数合约交投较为活跃,整体来看,市场流动性较前期无明显变化。

  通过前20名、10名和前5名席位持仓量变化来看,市场对IC和IF指数合约均看多,对IH指数合约则看空。具体来看,IF指数合约后市看多情绪较为显著,多头全线增仓,前20名席位增仓363手,而空头则全线减仓,前20名席位减仓23手;IC指数整体亦为多头,前5名席位多头略有小幅减仓,但空头减仓力度明显大于多头,同时前20名席位多头微幅增仓72手,空头则减仓108手;IH指数表现为空头格局,前5名、10名和20名席位多头分别减仓208手、237手和134手,空头分别减仓181手、34手和62手,多头减仓幅度大于空头减仓力度,显示市场对IH指数后市走势偏空,部分多头止盈离场。

  从具体席位来看,持有IH指数合约的净多单会员整体以减仓为主,仅上海东证席位大幅增仓196手,主要由于对空头减仓189手导致。五矿经易期货席位对三组期指持有大量净多单持仓,IF 、IC和IH指数合约分别为2441手、1383手和1439手。

  与上周对比来看,三组期指净空单持仓状态没有明显变化,其中IH指数合约前5名和前20名呈净多头持仓,前10名为净空头持仓,且增加203手至361手;IC指数合约前5名和前10名席位呈净多单持仓,前20名席位为净空单持仓,不过有减仓行为,减少180手至1335手,IF指数合约呈现净空单持仓,且有不同程度减少。

  整体来看,市场对IC指数合约后市仍看多,而对IH指数合约则有止盈离场迹象。

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